Depois de uma breve pausa, as apresentações de quinta-feira voltaram. Desta vez, Thuener Armando da Silva, pós-Doutorando no Departamento de Engenharia Industrial e membro do LAMPS, fala sobre uma das bibliotecas de SDDP em Julia.

A apresentação será às 15h desta quinta-feira, 31 de agosto, na sala L401-2 do Departamento de Engenharia Elétrica da PUC-Rio*

Há tempos esperamos por uma biblioteca para Stochastic Dual Dynamic Programming (SDDP) simples e intuitiva que sirva para qualquer problema. Fast foi a primeira biblioteca de SDDP genérica feita em MATLAB, mas não era simples de usar e MATLAB não é uma linguagem boa em termos de performance. Em Julia, uma linguagem mais voltada para performance, temos algumas bibliotecas que implementaram o SDDP de forma genérica: StochDynamicProgramming.jl, StructDualDynProg.jl e SDDP.jl. A SDDP.jl se destaca pela simplicidade e funcionalidades, e funciona como uma extensão da JuMP.jl, muito utilizada em otimização. Além de ser fácil de usar, a SDDP.jl abrange as características mais comuns encontradas nos problemas do setor elétrico como utilização de medidas de risco, cadeia de markov, otimização de cortes etc. Essa biblioteca também está bem modularizada, facilitando a adição de novas funcionalidades.

Veja arquivo da apresentação: SDDP.jl

*DEE – Departamento de Engenharia Elétrica
Rua Marquês de São Vicente, 225
Edifício Cardeal Leme, sala 401 – Gávea