Nesta quinta-feira Carlos Rodriquez fala sobre método de partição para problemas de programação linear estocástica dois estágios

A apresentação será às 14h30 desta quinta-feira, 28 de setembro, na sala L401-2 do Departamento de Engenharia Elétrica da PUC-Rio*

Resumo: O objetivo é apresentar um método de partição para obtenção de limites determinísticos da solução de um problema de programação linear estocástica dois estágios, baseados em extensões da desigualdade de Jensen (no caso do limite inferior) e da desigualdade de Edmundson-Madansky (no caso do limite superior). Serão discutidas as vantagens desse método em relação ao método SAA (Sample Average Approximation) e a conexão da desigualdade de Edmundson-Madansky com Distributionally Robust Optimization.

*DEE – Departamento de Engenharia Elétrica
Rua Marquês de São Vicente, 225
Edifício Cardeal Leme, sala 401 – Gávea

>> Notem que a sala mudou da Multimeios para a L401-2