Métodos quantitativos para finanças

Os tópicos desta linha de pesquisa incluem modelos de seleção de carteira de ativos financeiros, modelos de Asset Liability Management (ALM), finanças computacionais, análise de risco, além de aspectos teóricos em otimização sob incerteza como a aplicação de medidas de risco a modelos de programação dinâmica estocástica e desenvolvimento de modelos de otimização robusta. Esta linha de pesquisa engloba o desenvolvimento teórico e aplicação prática de modelos estáticos (um período) e dinâmicos para seleção de ativos e/ou passivos em diferentes contextos, como hedge funds, fundos de pensão, seguradoras, re-seguradoras, bancos e grandes corporações.