Estudo e análise da otimização da operação de sistemas hidrotérmicos e das políticas operativas resultantes.

Asset Liability Management (ALM), finanças computacionais, análise de risco, além de aspectos teóricos em otimização sob incerteza como a aplicação de medidas de risco a modelos de programação dinâmica estocástica e desenvolvimento de modelos de otimização robusta.

Tópicos de pesquisa: Modelo interno, capital mínimo requerido, Solvência II, otimização robusta

Tópicos de pesquisa: modelos de Asset Liability Management (ALM), finanças computacionais, análise de risco, além de aspectos teóricos em otimização sob incerteza como a aplicação de medidas de risco a modelos de programação dinâmica estocástica e desenvolvimento de modelos de otimização robusta.

Research topics: Asset and liability management, multistage stochastic programming, risk management, time series simulation models.

O sistema de ALM desenvolvido tem como objetivo determinar a composição ótima da carteira de investimentos do INSS de forma obter o maior retorno possível com risco limitado de insolvência.